OptionsFlow MCP Server
2025.02.21
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Python期权分析策略评估风险管理金融服务
OptionsFlow MCP Server 是一个基于模型上下文协议（MCP）的服务，提供高级期权分析和策略评估功能。它通过 Yahoo Finance 获取数据，使 LLMs 能够分析期权链、计算希腊值（Greeks）并评估基本期权策略，同时提供全面的风险指标。
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Overview
基本能力
产品定位
OptionsFlow MCP Server 是一个专注于期权分析和策略评估的工具，旨在为金融分析师、交易员和开发者提供强大的期权数据处理和风险分析能力。
核心功能
- 期权分析
- 完整的期权链数据处理
- 希腊值计算（delta, gamma, theta, vega, rho）
- 隐含波动率分析
- 概率计算
-
风险/回报指标
-
策略分析
- 信用看涨价差（CCS）
- 看跌信用价差（PCS）
- 现金担保看跌期权（CSP）
- 备兑看涨期权（CC）
- 头寸希腊值评估
- 流动性分析
-
风险指标计算
-
风险管理
- 买卖价差分析
- 成交量和未平仓合约验证
- 头寸规模建议
- 最大损失计算
- 盈利概率估计
适用场景
- 金融分析师进行期权策略评估
- 交易员优化期权交易策略
- 开发者构建金融分析工具
- 教育机构用于金融衍生品教学
工具列表
analyze_basic_strategies- 功能：分析基本期权策略，包括信用看涨价差、看跌信用价差、现金担保看跌期权和备兑看涨期权。
- 输入参数：股票代码、策略类型、到期日期、目标 delta 和价差宽度百分比。
- 输出：包含策略分析、风险指标和希腊值的详细报告。
常见问题解答
- 数据来源：数据来自 Yahoo Finance，可能存在延迟。
- 数据可用性：期权数据取决于市场开放时间。
- 速率限制：受 Yahoo Finance API 限制。
- 希腊值计算：基于 Black-Scholes 模型的理论计算。
- 早期行权风险：未计入概率计算。
使用教程
使用依赖
# 安装依赖
pip install -r requirements.txt
安装教程
# 克隆仓库
git clone https://github.com/twolven/mcp-optionsflow.git
cd mcp-optionsflow
调试方式
- 在
claude-desktop-config.json文件中添加以下内容到mcpServers部分：
{
"mcpServers": {
"optionsflow": {
"command": "python",
"args": ["path/to/optionsflow.py"]
}
}
}
- 替换
path/to/optionsflow.py为optionsflow.py文件的完整路径。 - 运行服务并检查日志输出以确认服务正常运行。